Риск-менеджмент

Система риск-менеджмента позволяет заблаговременно оценить уровень рисков и предпринять действия по минимизации последствий этих рисков.

В УК ПСБ функционирует эффективная система управления рисками, возникающими при совершении операций по доверительному управлению активами.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании ПСБ до уровня А++, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг А+ со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено оптимизацией системы риск-менеджмента в компании и внедрением ряда новых детально проработанных методик по управлению кредитными, процентными, валютными, фондовыми, рыночными рисками, а также рисками ликвидности в разрезе различных видов финансовых инструментов.

Основные направления риск-менеджмента

01.

Участие в согласовании стратегий доверительного управления, фондов в части риск-менеджмента и оценка риск-профиля стратегии
02.

Описание основных рисков, присущих тем или иным инвестиционным продуктам, для клиентов
03.

Контроль процесса разработки, утверждения, пересмотра и мониторинга лимитов для минимизации рисков
04.

Утверждение методологий для контроля и количественного измерения кредитных, рыночных, операционных рисков, риска ликвидности, учитывая лучшие практики (включая анализ эмитентов с присвоением внутренних рейтингов по результатам анализа и дальнейший расчет LGD, PD, расчет Value At Risk, Tracking Error, Sharpe Ratio, R-квадрат, альфа, бета и других характеристик в зависимости от присущих рисков)
05.

Стресс-тестирование стратегий и портфелей, составление риск-бюджета счета клиента на основании стресс-тестирования
06.

Своевременное внесение корректив в практику применения системы управления рисками

Риск-менеджмент Управляющей компании является независимым направлением, непосредственно подчиняющимся Генеральному Директору Компании.

В целях соблюдения принципов независимости и прозрачности принятия решений в компании действуют Инвестиционный Комитет и Комитет по рискам.

Комитет по рискам является постоянно действующим коллегиальный органом Управляющей компании и подотчетен Наблюдательному Совету Управляющей компании. Целью Комитета по рискам является реализация стратегии Управляющей компании и достижение целей инвестирования по клиентским портфелям с учетом уровня риска.

Функции Комитета по рискам включают в том числе:

Утверждение внутренних документов, регламентирующих методы оценки и ограничения рисков при осуществлении инвестиционных операций в рамках доверительного управления;
Определение соответствия разрабатываемых стратегий и инвестиционных продуктов риск-профилю, заявленному Управляющей Компанией;
Утверждение лимитов в отношении инструментов, контрагентов, кредитных организаций, депозитариев, типов инструментов и другие ограничения;
Осуществление контроля выполнения решений, принятых Комитетом по рискам;
Другие функции в области управления рисками.

Отдел по контролю за рисками отвечает за формирование и соблюдение лимитной политики.

По всем клиентским стратегиям в ДУ, и НПФ помимо ограничений, утвержденных в инвестиционных декларациях, устанавливаются дополнительные лимиты, исходя из принципов диверсификации и контроля суммарной ликвидности.

Инвестиционные решения и разработка стратегий осуществляются с обязательным контролем риск-менеджмента согласно лучшим российским и международным практикам и стандартам, сложившимся на финансовых рынках.

Получите консультацию

Нажимая «Оставить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных

Политика обработки и обеспечения безопасности персональных данных